כחניך של האקדמיה המלכותית לאומנות דרמטית, שאו שייך למסורת המשחק הבריטית השייקספירית המשובחת.
הוא הופיע במחזות, והתחיל בשנות הארבעים קריירה קולנועית מצליחה בה גילם תפקידי אופי רבים בהפקות בריטיות ואמריקאיות. שאו הוא דוגמה להצלחות איכותיות וקופתיות, אליהם הגיע בסרטים כ- "מרוסיה באהבה" (מסדרת ג'יימס בונד), "העוקץ", "מלתעות".
נפטר מהתקף לב ב-1978.